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千象资产马科超:多因子模型做事件驱动 不针对单一股票

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2017-11-10 19:06:13 来源:金融界基金

  金融界基金11月10日讯 继北京深圳之后,10日下午,“金融界私募英雄汇暨十九大后的投资策略探讨”闭门研讨会在上海华润时代广场20层成功举办。在本次研讨会嘉宾圆桌环节,千象资产总经理马科超就当前的市场走势等问题发表了看法。

千象资产马科超:多因子模型做事件驱动 不针对单一股票

  多因子模型做重组事件驱动 不针对单一股票

  马科超表示,并购重组类的策略千象归到多因子模型当中,研究员从万得的事件驱动类表当中,那么多家公司发生那么多次并购、重组,包括财务危机,包括公告等等,把因子找出来,然后做一个大范围的数据上的统计,去看公告的时间几点几分,对应的股价一天之后或者提前几天是否有所反映,有没有板块联动,会做一个微观层面有操作意义的大类策略,形成一系列的选股,而不是针对某一支股票做。

  在大蓝筹不断走高的同时,对于中小创应该怎么看待?

  马科超认为,近年来看,小的中证500或者是全场小股票,导致量化对冲喜欢做中性策略,表现不那么好。在一九分化的行情下,采取持股分散,跟踪指数的策略等等。长期来看,热点会轮换,国内资金、参与者结构不会发生剧烈的变化,这段时间可能大蓝筹,慢慢会有行业轮换等情况。我们要从更长的时间来看交易的行为,不会去看几个月或者半年盈亏,从而改变自己的策略。

  马科超表示,和科技拥抱更紧密有更大的潜力。很多时候看好一个行业,不敢重仓或者是拿不住,所以交易当中要获得回报,要有复利的概念,复利就要分散,不能重仓,相对而言还是量化分散的做法比较靠谱。

关键词阅读:千象资产 马科超

责任编辑:常福强
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