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11只产品网下打新被禁:清一色为私募类产品,隶属聆泽投资、玺悦资产、众量资产等公司

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2022-04-15 09:57:31 来源:券商中国 作者:金凌

  4月14日,中证协连续发布两条“首次公开发行股票配售对象限制名单公告”,今年的首批打新黑名单出炉。

  其中,私募大佬葛卫东旗下混沌天成的产品上榜格外引人关注,还有多家私募产品也被列入限制名单。

  据悉,这批进入打新黑名单的对象共有5家机构的11只产品,在“晶科能源(行情688223,诊股)”和“软通动力(行情301236,诊股)”网下申购中,违反了《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》第二十条规定。从过往情况看,弃购开始成为网下打新违规处罚的重要原因之一。

  业内人士表示,在新股频频破发、打新收益走低的背景下,此前受到热捧的网下打新正在降温。一家大型量化私募向券商中国记者透露,该机构近期已放弃打新策略。

  11只产品网下打新被禁,葛卫东名下公司上榜

  1号配售对象限制名单涉及5家机构的9只产品,这些股票配售对象在科创板“晶科能源”等新股发行项目网下申购过程中存在违规行为,自4月15日起被限制参与打新6个月。

  从具体名单看,清一色均为私募类产品。混沌天成2只产品的上榜最为引人关注,混沌天成资产管理(上海)有限公司为私募大佬葛卫东名下公司,也是混沌期货的资管子公司。还有5只产品的管理人为证券类私募,包括聆泽投资、玺悦资产、众量资产。另有2只是一家期货公司的资管产品。

  根据中证协公告,这些机构产品违反了《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》第二十条规定。即网下投资者所管理的配售对象在科创板、创业板首发股票网下报价后,不得存在下列行为:(一)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;(二)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;(三)网上网下同时申购;(四)获配后未恪守限售期等相关承诺;(五)其他影响发行秩序的情形。

  券商中国记者查询晶科能源相关公告发现,上述名单中众量资产管理的3只产品提供有效报价但未参与网下申购。其余配售对象的具体违规行为未予披露,不过有业内人士分析,结合晶科能源网下投资者弃购为零及最终获配名单判断,混沌天成产品在内的其他配售对象更可能是存在“网上网下同时申购”或“其他影响发行秩序的情形”。

  中证协同期还公布了2号限制名单,私募玺悦资产旗下“玺悦源私募证券投资基金”、“玺悦泽私募证券投资基金”上榜,两只产品分别被限制参与打新6个月和12个月。根据软通动力公告,上述产品在该公司网下打新中进行了弃购,合计弃购数量8584股,弃购金额为625601.92元。

  “从以往看,私募在新股申购中存在较多违规情况,弃购是主要问题之一。协会这次公布的IPO配售对象限制名单,只是对名单中的私募产品申购新股进行限制,不会限制管理人的其他产品。还有一类是直接对私募管理人进行限制,那就更严重了。”有业内人士称。

  今年3月16日,中证协公布了一批“首次公开发行股票网下投资者限制名单”。睿扬投资、宽德投资、申毅投资、中阅资本等家13家私募赫然在列。

  新股破发数量大增,知名量化放弃打新

  今年以来,在股市整体疲软的背景下,新股的表现也持续走弱。据wind数据,截至4月14日,今年已发行新股97只,其中上市首日破发的新股有26只,破发个股比例达26.8%。其中,8家公司首日跌逾20%。

  从数量上看,今年以来的破发量已经超过去年全年。此外,按最新收盘价计算,有55家公司股价已经跌破发行价。

  新股破发的增加意味着打新收益的下降、甚至亏损,投资者也用脚投票,最近不少新股都出现了弃购的现象。4月12日晚,经纬恒润(行情688326,诊股)发布上市发行结果公告显示,网上投资者弃购股数326.09万股,弃购金额3.95亿元,个人投资者的弃购率高达33.76%。

  据券商中国记者了解,私募网下打新的热度也有所下降。

  “刚开始时新股溢价率高,私募对打新的热情也是非常高涨,但去年四季度起,很多新股破发,有些私募网下申购完就直接弃购了,特别是创业板和科创版,网下打新的限售期要求会更加严格。我们公司有一套打新的量化模型,之前能够增厚产品收益,现在测算下来收益率下降很多,干脆就不打了。”某百亿私募相关负责人表示。

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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